对冲基金,大数据和尾部风险 - 千禧桥示例 2018-09-16 01:17:01

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市场不受不可改变的理性支配;相反,它们反映了参与者的人性

由于大数据,机器学习,更不用说计算能力相对便宜,我们不再需要将所有东西都融入到一个有效的市场模型中

这是AlgoDynamix首席执行官兼联合创始人Jeremy Sosabowski博士的观点

他的专业领域是识别内生投资组合风险

“我们看到的风险是内部产生的风险

这是恐慌

这不是外部因素

瑞士中央银行不会贬值其货币

”新闻周刊将于12月6日至7日在纽约举行的资本市场会议上主持AI和数据科学

图片来源:NewsweekMediaGroup“我说的是尾部风险 - 杀死你的投资组合的致命东西,如果你不小心它会杀死你的银行

而且这是迄今为止最难模拟的

” AlgoDynamix提供基于深度数据算法的风险分析引擎,实时扫描多个数据源

这些算法分析市场参与者(买方和卖方)的动态行为,以识别异常的行为集群

这是一个出售给银行,对冲基金和家族办公室的解决方案

Sosabowski认为历史数据很有意思,但依靠它是接近金融时间序列的错误方法

“我们的平台和我们的见解会告诉你事情即将变得非常非常糟糕

我不喜欢预测这个词,这不是预测性的;它在一定程度上预测但它已经存在了

”已经存在问题了时间序列,事情已经发生,恐慌正在积累,你还没有看到它

您还没有看到它,因为您没有深入的数据洞察工具

我们正在向您提供这些见解

“说明内部产生的风险的一个好方法是千禧桥的例子

它的设计师和工程师忽视了这样一个事实,即行人穿过一个横向摆动的桥梁,有一种无意识的倾向,使他们的脚步与摇摆相匹配, Sosabowski说:“他们假设人们会在桥上随意行走,他们设计了这座桥

”随机市场,随机数据,这就是你所假设的;布朗运动,那种东西

“我不是布朗运动或统计分布的忠实粉丝,你可能会聚集在一起

我们团队的剑桥人中没有人认为分配或布朗运动或统计数据是适合财务数据的工具集

” Sosabowski说这些事件不是一次性的黑天鹅

这些灰天鹅通常每年出现20或25次

“当这些事情发生时,相关性往往会飙升,所以你认为你拥有多元化的投资组合,你认为你已经被覆盖,但是当你最需要的时候,当事情真的停止工作时 - 这就是痛苦的现实

”匿名市场参与者群体--BlackRock,Fidelity等 - 正在构建他们的交易,在任何正常的日子里都会在订单簿中留下一个独特的指纹

Alogodynamix解决方案寻找大量卖家,他们都以同样的方式行事 - 踩踏事件

就时间范围而言,Sosabowski表示这取决于资产类别,但通常至少提前10,12,14小时

“所以如果你想去那里避险,那就有足够大的窗口

这不是特别在日内

这是大动作

这是更大的钱罐准备好了

”他表示,该平台已进入大多数大型期货交易所 - 欧洲期货交易所(Eurex),芝加哥商品交易所(CME),赛博特(Cebot) - 看看他们所有的未关于外汇期货,他说:“我会有点不正确,我会刻板印象

北美市场倾向于集中,大量恐慌;与日经期货相同

富时期货,欧洲期货交易所 - 漂亮必须有一个注册说“不要惊慌”.FTSE从不会感到恐慌

我不知道它对英国有什么影响

“有趣的是,该公司最初将其数学应用于医疗数据,后来转移到了金融领域

“我们起初是一家医疗公司,关注心脏骤停

在某些时候,我们发现计算能力变得如此便宜,我们实际上可以在这里提供一些滴答数据

那是大约两年半前

”我们很高兴在银行业

您可能认为银行业受到严格监管,尝试在医疗领域做一些事情

这是规范的

银行业很好

“这篇文章于2016年5月13日首次发布